Backtesting Co to jest Backtesting Backtesting to proces testowania strategii handlowej na odpowiednich danych historycznych, aby zapewnić jej rentowność, zanim inwestor ryzykuje kapitałem. Przedsiębiorca może symulować obrót strategią przez odpowiedni okres czasu i analizować wyniki pod względem poziomu rentowności i ryzyka. USUWAJ W DÓŁ Analiza historyczna Jeśli wyniki spełniają niezbędne kryteria, które są akceptowalne przez przedsiębiorcę, strategia może zostać wdrożona z pewnym stopniem pewności, że przyniesie zyski. Jeśli wyniki są mniej korzystne, strategia może być modyfikowana, dostosowywana i optymalizowana, aby osiągnąć pożądane wyniki, lub może zostać całkowicie złomowana. Znaczna część wolumenu obrotu na dzisiejszym rynku finansowym jest wykonywana przez podmioty gospodarcze, które korzystają z pewnego rodzaju automatyzacji komputerowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii transakcyjnych opartych na analizie technicznej. Analiza historyczna jest integralną częścią opracowywania zautomatyzowanego systemu transakcyjnego. Sensowne testowanie wsteczne Po przeprowadzeniu poprawnej analizy historycznej może być nieocenionym narzędziem do podejmowania decyzji, czy wykorzystać strategię handlową. Okres próbny, w którym wykonywana jest analiza historyczna, ma kluczowe znaczenie. Czas trwania okresu próbnego powinien być wystarczająco długi, aby uwzględnić okresy zmiennych warunków rynkowych, w tym tendencje wzrostowe, spadkowe i obrót z limitem. Przeprowadzenie testu tylko na jednym typie warunków rynkowych może przynieść wyjątkowe wyniki, które mogą nie działać dobrze w innych warunkach rynkowych, co może prowadzić do fałszywych wniosków. Ważna jest również wielkość próby w liczbie transakcji w wynikach testu. Jeśli przykładowa liczba transakcji jest zbyt mała, test może nie być statystycznie istotny. Próbka o zbyt dużej ilości transakcji w zbyt długim okresie może przynieść zoptymalizowane wyniki, w których przytłaczająca liczba zwycięskich transakcji łączy się w specyficznej sytuacji rynkowej lub tendencji korzystnej dla strategii. Może to również spowodować, że przedsiębiorca wyciągnie mylące wnioski. Utrzymanie tego w ujęciu realnym Test historyczny powinien odzwierciedlać rzeczywistość w najlepszym możliwym stopniu. Koszty transakcji, które w innym przypadku mogą zostać uznane za nieistotne przez inwestorów podczas indywidualnej analizy, mogą mieć znaczący wpływ, gdy łączny koszt jest obliczany w całym okresie analizy historycznej. Koszty te obejmują prowizje, spready i poślizg, a także mogą decydować o różnicy między tym, czy strategia handlowa jest opłacalna, czy nie. Większość pakietów oprogramowania do testowania wstecznego zawiera metody rozliczania tych kosztów. Być może najważniejszą miarą związaną z weryfikacją historyczną jest poziom solidności strategii. Osiąga się to przez porównanie wyników zoptymalizowanego testu wstecznego w określonym okresie próbnym (określanym jako próbka) z wynikami testu historycznego z tą samą strategią i ustawieniami w innym okresie próbkowania (określanym jako out-out). próbki). Jeśli wyniki są podobnie dochodowe, strategia może zostać uznana za ważną i solidną i jest gotowa do wdrożenia na rynkach w czasie rzeczywistym. Jeśli strategia nie powiedzie się w przypadku porównań poza próbą, strategia wymaga dalszego rozwoju, lub powinna być całkowicie zaniechana. Używanie programu Excel do testowania strategii testowania wstecznego Jak przeprowadzić test rezylancyjny za pomocą programu Excel Zrobiłem sporo testowania strategii handlowej. Użyłem wyrafinowanych języków programowania i algorytmów, a także zrobiłem to za pomocą ołówka i papieru. Nie musisz być naukowcem od rakiet lub programistą, aby przetestować wiele strategii handlowych. Jeśli możesz obsługiwać program arkusza kalkulacyjnego, taki jak Excel, możesz przetestować wiele strategii. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak przetestować strategię handlową za pomocą Excela i publicznie dostępnego źródła danych. To nie powinno kosztować cię więcej niż czas potrzebny na wykonanie testu. Zanim zaczniesz testować dowolną strategię, potrzebujesz zestawu danych. Co najmniej jest to seria dat i czasu. Bardziej realistycznie potrzebujesz datetime, open, high, low, close prices. Zwykle potrzebujesz tylko komponentu czasowego serii danych, jeśli testujesz strategie handlu śróddziennego. Jeśli chcesz pracować razem i nauczyć się, jak wykonać test w Excelu podczas czytania, postępuj zgodnie z instrukcjami, które opisuję w każdej sekcji. Musimy uzyskać dane dla symbolu, który mamy zamiar wycofać test. Idź do: Yahoo Finance W polu Wprowadź symbole wpisz: IBM i kliknij GO Under Quotes po lewej stronie kliknij Historical Pricing i wprowadź żądane zakresy dat. Wybrałem od 1 stycznia 2004 r. Do 31 grudnia 2004 r. Przewiń w dół strony i kliknij Pobierz do arkusza kalkulacyjnego Zapisz plik z nazwą (np. Ibm. csv) i miejscem, które możesz później znaleźć. Przygotowanie danych Otwórz plik (pobrany powyżej) za pomocą programu Excel. Ze względu na dynamiczny charakter Internetu, instrukcje, które przeczytasz powyżej i otwierany plik, mogły ulec zmianie do czasu, kiedy to przeczytałeś. Kiedy pobrałem ten plik, kilka pierwszych linii wyglądało tak: Możesz teraz usunąć kolumny, których nie będziesz używać. Do testu, który mam zamiar zrobić, użyję tylko daty, otwórz i zamknij wartości, więc usunąłem High, Low, Volume i Adj. Blisko. Posortowałem również dane tak, aby najstarsza data była pierwsza, a ostatnia data była na dole. W tym celu użyj opcji menu Sortuj dane - gt. Zamiast testować strategię per se, spróbuję znaleźć dzień tygodnia, który zapewni najlepszy zwrot, jeśli po zakupie otworzysz i sprzedasz strategię bliską. Pamiętaj, że ten artykuł jest tutaj, aby zapoznać Cię z używaniem programu Excel do wycofywania strategii testów. Możemy to kontynuować. Oto plik ibm. zip, który przechowuje arkusz kalkulacyjny z danymi i formułami tego testu. Moje dane znajdują się teraz w kolumnach od A do C (data, otwarcie, zamknięcie). W kolumnach od D do H mam formuły miejsca do ustalenia zwrotu w danym dniu. Wprowadzanie formuł Trudna część (chyba że jesteś ekspertem Excel) opracowuje formuły do użycia. To tylko kwestia praktyki i im więcej ćwiczysz, tym więcej formuł odkryjesz i tym więcej będziesz mieć elastyczności podczas testów. Po pobraniu arkusza kalkulacyjnego spójrz na formułę w komórce D2. Wygląda to tak: ta formuła jest kopiowana do wszystkich innych komórek w kolumnach od D do H (z wyjątkiem pierwszego wiersza) i nie musi być dostosowywana po skopiowaniu. Krótko opiszę formułę. Formuła IF ma warunek, prawdziwą i fałszywą część. Warunek jest następujący: Jeśli dzień tygodnia (przeliczony na liczbę od 1 do 5, która pasuje od poniedziałku do piątku) jest taki sam jak dzień tygodnia w pierwszym wierszu tej kolumny (D1). Prawdziwa część instrukcji (C2-B2) po prostu podaje nam wartość Close-Open. Oznacza to, że kupiliśmy Open i sprzedaliśmy Close, a to jest nasz zysk. Fałszywa część instrukcji to para podwójnych cudzysłowów (), która niczego nie umieszcza w komórce, jeśli dzień tygodnia nie jest dopasowany. Znaki na lewo od litery kolumny lub numeru wiersza blokują kolumnę lub wiersz, tak aby po skopiowaniu tej części odwołania do komórki nic się nie zmieniło. Tak więc w naszym przykładzie, gdy formuła zostanie skopiowana, odwołanie do komórki daty A2 zmieni numer wiersza, jeśli zostanie skopiowane do nowego wiersza, ale kolumna pozostanie w kolumnie A. Można zagnieździć formuły i utworzyć wyjątkowo zaawansowane reguły i wyrażenia. Wyniki W dolnej części kolumn dnia tygodnia umieściłem kilka funkcji podsumowujących. Zwłaszcza funkcja średnia i suma. To pokazuje nam, że w 2004 r. Najbardziej opłacalnym dniem wdrożenia tej strategii był wtorek, a wkrótce nastąpiła środa. Kiedy testowałem strategię Expiry Fridays - Bullish lub Bearish i napisałem ten artykuł, użyłem bardzo podobnego podejścia do arkusza kalkulacyjnego i takich formuł. Celem tego testu było sprawdzenie, czy termin "wygaśnięcie piątków" jest ogólnie zwyżkowy lub niedźwiedziowaty. Wypróbuj to. Pobierz niektóre dane z Yahoo Finance. wczytaj go do Excela i wypróbuj formuły i zobacz, co możesz wymyślić. Opublikuj swoje pytania na forum. Powodzenia i zyskowna strategia hunting06172017 Najnowsza wersja TraderCode (wer. 5.6) zawiera nowe wskaźniki analizy technicznej, wykresy punktowe i graficzne oraz strategię analizy historycznej. 06172017 Najnowsza wersja NeuralCode (v1.3) do handlu sieciami neuronowymi. 06172017 Pakiet kodów kreskowych ConnectCode - umożliwia tworzenie kodów kreskowych w aplikacjach biurowych i zawiera dodatek do programu Excel, który obsługuje masowe generowanie kodów kreskowych. 06172017 InvestmentCode, kompleksowy zestaw kalkulatorów finansowych i modeli dla Excela, jest już dostępny. 09012009 Wprowadzenie darmowych inwestycji i kalkulatora finansowego dla programu Excel. 0212008 Wydanie SparkCode Professional - dodatek do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w Excelu z liniami świecącymi 12152007 Ogłaszający Duplikat Remover ConnectCode - potężny dodatek do wyszukiwania i usuwania duplikatów wpisów w Excelu 09082007 Uruchomienie TinyGraphs - dodatek open source do tworzenia wykresów iskier i drobnych wykresy w programie Excel. Strategia Backtesting w Excel Expert Backtesting Expert Backtesting Expert to model arkusza kalkulacyjnego, który pozwala tworzyć strategie handlowe za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenia strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Podczas procesu analizy historycznej ekspert analizy historycznej przeprowadza analizę danych historycznych w kolejności od wiersza do dołu. Każda określona strategia zostanie oceniona w celu ustalenia, czy warunki wejścia są spełnione. Jeśli warunki zostaną spełnione, zostanie wprowadzona transakcja. Z drugiej strony, jeśli warunki wyjścia zostaną spełnione, pozycja, która została wprowadzona poprzednio, zostanie zakończona. Różne warianty wskaźników technicznych mogą być generowane i łączone w celu utworzenia strategii handlowej. Dzięki temu Backtesting Expert jest niezwykle wydajnym i elastycznym narzędziem. Ekspert analizy historycznej Ekspert analizy historycznej to model arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia tworzenie strategii handlowych za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenie strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Model może zostać skonfigurowany tak, aby wchodził w pozycje długie lub krótkie, gdy wystąpią określone warunki, i opuszcza pozycje, gdy spełniony jest inny zestaw warunków. Dzięki automatycznemu handlu na danych historycznych model może określić opłacalność strategii handlowej. Ekspert testowy z krokiem wstecz Samouczek 1. Uruchom eksperta z zakresu analizy historycznej Eksperta analizy historycznej można uruchomić z menu Start systemu Windows - Programy - TraderCode - ekspert do testowania wstecznego. Spowoduje to uruchomienie modelu arkusza kalkulacyjnego z wieloma arkuszami roboczymi w celu wygenerowania wskaźników analizy technicznej i wykonania testów na różnych strategiach. Można zauważyć, że Backtesting Expert zawiera wiele znanych arkuszy roboczych, takich jak DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput i ChartOutput z modelu Technical Analysis Expert. Pozwala to na szybkie i łatwe wykonywanie wszystkich testów zwrotnych w znanym środowisku arkusza kalkulacyjnego. 2. Najpierw wybierz arkusz roboczy DownloadedData. Możesz kopiować dane z dowolnych plików arkuszy kalkulacyjnych lub plików CSV do tego arkusza w celu analizy technicznej. Format danych jest pokazany na diagramie. Możesz także zapoznać się z dokumentem Pobierz dane giełdowe, aby pobrać dane z dobrze znanych źródeł danych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance lub Forex, do wykorzystania w eksperymencie z analizy historycznej. 3. Po skopiowaniu danych przejdź do arkusza AnalysisInput i kliknij przycisk Analyze and BackTest. Spowoduje to wygenerowanie różnych wskaźników technicznych w arkuszu AnalysisOutput i wykonanie weryfikacji historycznej strategii określonych w arkuszu kalkulacyjnym StrategyBackTestingInput. 4. Kliknij arkusz roboczy StrategyBackTestingInput. W tym samouczku musisz tylko wiedzieć, że określiliśmy zarówno długą, jak i krótką strategię, używając ruchomych średnich crossoverów. Będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące określania strategii w następnej części tego dokumentu. Poniższy schemat pokazuje dwie strategie. 5. Po zakończeniu testów wstecznych dane wyjściowe zostaną umieszczone w arkuszach AnalysisOutput, TradeLogOutput i TradeSummaryOutput. Arkusz AnalysisOutput zawiera pełne historyczne ceny i wskaźniki techniczne akcji. Podczas testów zwrotnych, jeśli warunki dla strategii są spełnione, informacje takie jak cena kupna, cena sprzedaży, prowizja i zysk zostaną zapisane w tym arkuszu dla łatwego odniesienia. Ta informacja jest przydatna, jeśli chcesz prześledzić strategie, aby zobaczyć, w jaki sposób pozycje zapasów są wprowadzane i zamykane. Arkusz TradeLogOutput zawiera podsumowanie transakcji przeprowadzonych przez eksperta ds. Analizy historycznej. Dane można łatwo filtrować, aby wyświetlać tylko dane dla określonej strategii. Ten arkusz jest przydatny do określenia ogólnego zysku lub straty strategii w różnych ramach czasowych. Najważniejsze dane wyjściowe testów zwrotnych są umieszczane w arkuszu kalkulacyjnym TradeSummaryOutput. Ten arkusz zawiera całkowity zysk zrealizowanych strategii. Jak pokazano na wykresie poniżej, strategie wygenerowały łączny zysk w wysokości 2544,20, dając łącznie 10 transakcji. Z tych transakcji 5 to długie pozycje, a 5 to krótkie pozycje. Współczynnik winorośli o wartości większej niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Wyjaśnienie różnych arkuszy roboczych Ta sekcja zawiera szczegółowe objaśnienie różnych arkuszy w modelu testu historycznego. Arkusze danych DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput i ChartOutput są takie same, jak w modelu Expert Analysis Technical. Dlatego nie będą opisane w tej sekcji. Pełny opis tych arkuszy znajduje się w dziale Technical Analysis Expert. StrategyBackTesting Arkusz kalkulacyjny Wszystkie dane wejściowe do weryfikacji historycznej, w tym strategie, są wprowadzane za pomocą tego arkusza roboczego. Strategia to w zasadzie zestaw warunków lub reguł, które kupisz w magazynie lub sprzedasz akcje. Na przykład możesz chcieć wykonać strategię, aby przejść na Long (zakup akcji), jeśli średnia krocząca w ciągu 12 dni przekroczy średnią z 24 dni. Arkusz ten działa razem ze wskaźnikami technicznymi i danymi cenowymi w arkuszu AnalysisOutput. W związku z tym wskaźniki techniczne średniej ruchomej muszą być generowane, aby strategia handlowa opierała się na średniej ruchomej. Pierwsze dane wejściowe wymagane w tym arkuszu (jak pokazano na wykresie poniżej) to określenie, czy wyjść z wszystkich transakcji na końcu sesji testowania wstecznego. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym wystąpiły warunki zakupu zapasów, a ekspert analizy historycznej wprowadził długi (lub krótki) handel. Jednak ramy czasowe są zbyt krótkie i zostały zakończone, zanim handel spełni warunki wyjścia, co spowoduje, że niektóre transakcje nie zostaną zakończone po zakończeniu sesji analizy historycznej. Możesz ustawić na Y, aby wymusić zakończenie wszystkich transakcji po zakończeniu sesji analizy historycznej. Inaczej, transakcje pozostaną otwarte, gdy sesja testowa zakończy się. Strategie W jednym pojedynczym teście zwrotnym można obsłużyć maksymalnie 10 strategii. Poniższy schemat przedstawia dane wejściowe wymagane do określenia strategii. Inicjały strategii - dane wejściowe akceptują maksymalnie dwa alfabety lub cyfry. Inicjały strategii są wykorzystywane w arkuszach AnalysisOutput i TradeLog do identyfikacji strategii. Long (L) Short (S) - Służy do wskazania, czy należy wprowadzić pozycję długą lub krótką, gdy spełnione są warunki wejścia strategii. Warunki wejścia Długi lub krótki handel zostanie wprowadzony po spełnieniu warunków wejścia. Warunki wprowadzania można wyrazić jako wyrażenie formuły. Wyrażenie formuły uwzględnia wielkość liter i może korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, jak opisano poniżej. crossabove (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przekroczy powyższą kolumnę Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. crossbelow (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przechodzi poniżej kolumny Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. i (logicalexpr,) - Boolean And. Zwraca wartość True, jeśli wszystkie wyrażenia logiczne mają wartość True. lub (logicalexpr,) - Boolean Or. Zwraca True, jeśli dowolne z wyrażeń logicznych ma wartość True. daysago (X, 10) - Zwraca wartość (w kolumnie X) z 10 dni wcześniej. previoushigh (X, 10) - Zwraca najwyższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie z dzisiaj. previouslow (X, 10) - Zwraca najniższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie. Operatory większe niż równe Nie równe Większe lub równe Dodawanie - Odejmowanie Kolumna Mnożenia Kolumny (od AnalysisOutput) A - Kolumna AB - Kolumna BC .. .. YY - Kolumna YY ZZ - Kolumna ZZ Jest to najciekawsza i najbardziej elastyczna część Wpisu Warunki. Umożliwia określenie kolumn z arkusza AnalysisOutput. Po przeprowadzeniu testów zwrotnych każdy wiersz z kolumny zostanie użyty do oceny. Na przykład A 50 oznacza, że każdy z wierszy w kolumnie A arkusza AnalysisOutput zostanie określony, czy jest większy niż 50. AB W tym przykładzie , jeśli wartość w kolumnie A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput jest większa lub równa wartości kolumny B, warunek wejścia zostanie spełniony. i (A B, CD) W tym przykładzie, jeśli wartość w kolumnie A arkusza roboczego AnalysisOutput jest większa niż wartość kolumny B, a wartość kolumny C jest większa niż kolumna D, warunek wejścia zostanie spełniony. crossabove (A, B) W tym przykładzie, jeśli wartość kolumny A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput przekracza wartość B, warunek wejścia zostanie spełniony. "W poprzek" oznacza, że początkowo wartość A jest mniejsza lub równa B, a wartość A później staje się większa niż B. Warunki wyjścia Warunki wyjścia mogą korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, zgodnie z warunkami wprowadzania. Ponadto może również wykorzystywać zmienne, jak pokazano poniżej. Zmienne dla zysku z warunków wyjściowych Jest to cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu. Cena sprzedaży musi być wyższa niż cena zakupu, aby uzyskać zysk. W przeciwnym razie zysk wyniesie zero. strata Jest to zdefiniowana jako cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu, gdy cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu. zysk (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być większa lub równa cenie zakupu. W przeciwnym razie zysk będzie wynosił zero. losspct (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być niższa niż cena zakupu. W przeciwnym razie losspct wyniesie zero. Przykłady profitpct 0.2 W tym przykładzie, jeśli zysk w ujęciu procentowym jest większy niż 20, warunki wyjścia zostaną spełnione. Prowizja - prowizja wyrażona jako procent ceny transakcyjnej. Jeśli cena handlowa wynosi 10, a prowizja to 0,1, prowizja wyniesie 1. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Prowizja - prowizja wyrażona w dolarach. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Liczba akcji - Liczba akcji do zakupu lub sprzedaży, gdy zostaną spełnione warunki wstępne strategii. TradeSummaryWyłącz arkusz roboczy Jest to arkusz roboczy zawierający podsumowanie wszystkich transakcji przeprowadzonych podczas testów zwrotnych. Wyniki są podzielone na długie i krótkie transakcje. Opis wszystkich pól można znaleźć poniżej. Total ProfitLoss - Całkowity zysk lub strata po odjęciu prowizji. Wartość ta jest obliczana poprzez zsumowanie wszystkich zysków i strat wszystkich transakcji symulowanych w teście wstecznym. Total ProfitLoss before Commission - Całkowity zysk lub strata przed uruchomieniem. Jeśli prowizja jest ustawiona na zero, to pole będzie miało taką samą wartość jak Total ProfitLoss. Total Commission - Całkowita prowizja wymagana dla wszystkich transakcji symulowanych podczas testu back. Całkowita liczba transakcji - Całkowita liczba transakcji przeprowadzonych podczas symulowanego testu z powrotem. Liczba zwycięskich transakcji - liczba transakcji, które generują zysk. Liczba zawieranych transakcji - liczba transakcji, które powodują stratę. Procent zwycięskich transakcji - liczba zwycięskich transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Procent utraty transakcji - liczba przegranych transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Średnia wygrana Transakcja - średnia wartość zysków zwycięskich transakcji. Średnia utrata handlu - średnia wartość strat z tytułu przegranych transakcji. Średnie obroty - średnia wartość (zysk lub strata) pojedynczego obrotu symulowanego testu z powrotem. Największy zwycięski handel - zysk z największego zwycięskiego handlu. Największy spadek Handlu - Utrata największego przegranego handlu. Współczynnik średniej utraty winywy - Średni zwycięski Handel podzielony przez Średni przegrywający Handel. Ratio winloss - Suma wszystkich zysków w zwycięskich transakcjach podzielona przez sumę wszystkich strat w przegranych transakcjach. Stosunek większy niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Arkusz kalkulacyjny TradeLogOutput Ten arkusz zawiera wszystkie transakcje symulowane przez eksperta analizy historycznej, posortowane według daty. Pozwala to na zbliżenie się do każdej określonej branży lub czasu, aby szybko i łatwo ustalić opłacalność strategii. Data - Data, w której wprowadzono lub zamknięto pozycję długą lub krótką. Strategia - strategia wykorzystywana do realizacji tego handlu. Pozycja - pozycja handlu, zarówno długa, jak i krótka. Handel - wskazuje, czy ten handel kupuje lub sprzedaje akcje. Akcje - Liczba akcji w obrocie. Cena - cena, w której zapasy są kupowane lub sprzedawane. Comm. - Całkowita prowizja za ten handel. PL (B4 Comm.) - Zysk lub strata przed prowizją. PL (rufowa komunikacja) - Zysk lub strata po prowizji. Smar. PL (ang. Comm Comm.) - Skumulowany zysk lub strata po prowizji. Jest to obliczane jako łączna suma zysków z pierwszego dnia handlu. PL (na pozycji zamknięcia) - Zysk lub strata, gdy pozycja jest zamknięta (zakończona). Zarówno prowizja za wjazd, jak i prowizja za wyjście będą rozliczane w tym PL. Na przykład, jeśli mamy pozycję długą, gdzie PL (łączność B4) wynosi 100. Przyjmując, kiedy pozycja jest wprowadzana, pobiera się 10 prowizji, a po wyjściu z tej pozycji pobiera się kolejną prowizję w wysokości 10. PL (na pozycji zamknięcia) wynosi 100-10 → 80. Zarówno prowizja po wejściu w pozycję, jak i po wyjściu z pozycji są rozliczane na pozycji blisko. Back to TraderCode Technical Analysis Software and Technical IndicatorsBack testing Trader Excel Kup dzisiaj (poniżej) i wyślij nam swoje ID zamówienia i odbierz ponad 70,00 wartości DARMOWEJ wersji oprogramowania wstecznego Excel jest sprzedawany tylko jako część pakietu Excela Trader Odwiedź witrynę dla programistów, aby uzyskać więcej informacji Ten back-testing Excel, będący częścią pakietu Trader Excel, jest dodatkiem do strategii transakcyjnych typu back-testing w Microsoft Excel. Umożliwia testowanie i ocenę strategii transakcyjnych na koniec dnia z wykorzystaniem danych historycznych. Użytkownicy mogą korzystać z języka VBA (Visual Basic for Applications), aby tworzyć strategie testowania wstecznego programu Excel. Jednak wiedza VBA jest opcjonalna - oprócz stosowania reguł handlowych skonstruowanych w języku VBA, możesz tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu standardowych gotowych kodów weryfikacji wstecznej. back-testing Excel Details Back Testing Excel obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak piramida (zmiana wielkości pozycji podczas otwartego handlu), ograniczanie krótkich pozycji, naliczanie prowizji, śledzenie equity, kontrola za pieniądze, dostosowywanie ceny kupna (możesz handlować w cenach Todays lub Tomorrows Open, Close, High lub Low). Taka funkcjonalność pozwala budować strategie transakcyjne o wartości nominalnej i uniemożliwia zastosowanie strategii w systemie quotframes. quot Wstecz Testowanie Excel tworzy informacyjne i bardzo szczegółowe raporty skuteczności testów strategii. Każdy raport ma siedem zakładek: Raport podsumowujący - najważniejsze wyniki weryfikacji historycznej w formie kompaktowej Raport z serii danych - dynamika transakcji, equity i zysków wyświetlanych w formatach tabelowych i wykresów Raport o transakcjach - transakcje pogrupowane według pozycji Transakcje (chronologiczne) Raport - transakcje w porządku chronologicznym Raport Sygnałów - wszystkie sygnały wygenerowane przez strategię i ich wyniki (zlecenie przetworzone lub nie) Raport ustawień - wszystkie ustawienia konfiguracyjne Raport kodów strategii - zawierający surowy kod strategii. Automatyczne filtrowanie Raporty Trades, Trades (chronological) i Signals mają opcję AutoFiltering, która po wdrożeniu może generować bardziej dopracowane raporty. Filtrowanie to szybki i łatwy sposób na znalezienie i pracę z podzestawem danych na liście. Filtrowana lista wyświetla tylko te wiersze, które spełniają kryteria określone dla kolumny. W przeciwieństwie do sortowania, filtrowanie nie zmienia listy. Zamiast tego tymczasowo ukrywa wiersze, których nie chcesz wyświetlać. Po aktywowaniu AutoFiltru strzałki pojawiają się po prawej stronie etykiet kolumn na przefiltrowanej liście. AutoFilter może być używany, na przykład, do wyświetlania tylko krótkich transakcji, zyskownych transakcji lub transakcji zrealizowanych po określonej dacie, lub tylko tych sygnałów, które zaowocowały transakcjami. Podsumowanie funkcji: Proste tworzenie strategii Kod strategiczny można opracować za pomocą Excela lub VBE (Visual Basic Environment) 7-stronicowy raport na temat wydajności i szczegółowego testu strategii Śledzenie kapitału (kapitał początkowy i prowizje) Oddzielne ograniczenia dotyczące długich i krótkich pozycji Obsługa piramidy Aby przetestować transakcję strategia, Wsteczne testowanie Program Excel przechodzi przez wszystkie wiersze danych historycznych, wykonując kod strategii dla każdego wiersza danych. Kod strategii składa się z następujących podstawowych elementów: Stwórz dzień sprzedaży znaków jest odniesieniem dni do poprzednich dni w tym formacie: Dzisiaj - N. Na przykład, CL (Dzisiaj - 1) zwróci Wczorajsza Cena zamknięcia, CL (Dzisiaj) lub CL będzie return Dzisiejsza cena zamknięcia. UpperCell to górna komórka (komórka z etykietą) w kolumnie wartości, której chcesz użyć w kodzie strategii. Na przykład RNG (quotG1quot, Today) zwróci wartości z komórek pod komórką quotG1quot. NumberOfShares to liczba akcji do kupna lub sprzedaży. SpecialOrder to polecenie dla BuySell w specjalnej cenie, innej niż domyślna. Na przykład polecenie Kup (100, quotOpenquot) wykona zlecenie zakupu 100 udziałów (kontraktów) po cenie otwarcia. back-testing Zasady Istnieją dwa sposoby tworzenia strategii: reguły handlowe są programowane w arkuszu kalkulacyjnym. Ten sposób jest bardziej czasochłonny, ale nie wymaga specjalnej wiedzy - jedynie podstawowa znajomość Microsoft Excel. Zasady handlowe są programowane przy użyciu VBA (Visual Basic for Applications) i przechowywane w specjalnym module ze skoroszytu. W ten sposób jest mniej czasochłonny, ale wymaga podstawowej wiedzy o VBA. Oto przykład reguły handlowej: Sprzedaj, jeśli Otwarte Dzisiejsze jest większe niż dzisiejsze Zamknij, w przeciwnym razie Kup. Regułę tę możemy zrealizować na dwa sposoby: 1. Zaprogramuj regułę handlową za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Jak widać, reguła IF (B2gtE2quotSellquotquotBuyquot) znajduje się w każdej komórce i generuje sygnały kupna. Powrót Testowanie kodu Excel wygenerowanego dla tej strategii można ponownie wykorzystać do produkcji sygnałów kupna w innych arkuszach kalkulacyjnych. 2. Zaprogramuj regułę handlu za pomocą VBA. W arkuszu kalkulacyjnym nie ma reguł, tylko dane historyczne. Zasady handlu są zapisywane za pomocą VBA i przechowywane w specjalnym module back-testing Excel jest sprzedawany tylko jako część pakietu Excela Trader Odwiedź stronę dla programistów, aby uzyskać więcej takich informacji
No comments:
Post a Comment