Przeprowadzka średnia zamówienie 3

Średnie kroczące: Jakie są jednymi z najpopularniejszych wskaźników technicznych, średnie kroczące służą do pomiaru kierunku obecnego trendu. Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, należy dodać ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) jest równa podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu handlowców, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: Jak używać średniej ruchomej - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA.6.2 Średnie ruchome 40 elecsales, kolejność 5 41 W drugiej kolumnie tej tabeli średnia krocząca z rzędu 5 wynosi pokazano, zapewniając oszacowanie cyklu trendu. Pierwsza wartość w tej kolumnie jest średnią z pierwszych pięciu obserwacji (1989-1993), druga wartość w kolumnie 5-MA jest średnią z wartości 1990-1994 i tak dalej. Każda wartość w kolumnie 5-MA jest średnią z obserwacji w pięcioletnim okresie wyśrodkowanym na odpowiedni rok. Nie ma wartości dla pierwszych dwóch lat lub ostatnich dwóch lat, ponieważ nie mamy dwóch obserwacji po żadnej ze stron. W powyższym wzorze kolumna 5-MA zawiera wartości hat z k2. Aby zobaczyć, jak wygląda oszacowanie cyklu trendu, kreślimy go wraz z oryginalnymi danymi na rysunku 6.7. działka 40 elekcja, główna kw. Sprzedaż energii elektrycznej, ylab quotGWhquot. xlab quotYak 41 linii 40 ma 40 elecsales, 5 41. col quotitedquot 41 Zauważ, że trend (na czerwono) jest gładszy niż oryginalne dane i przechwytuje główną część szeregu czasowego bez wszystkich drobnych fluktuacji. Metoda średniej ruchomej nie pozwala na oszacowanie T, gdzie t jest zbliżone do końców serii, dlatego czerwona linia nie rozciąga się na krawędzie wykresu po obu stronach. Później wykorzystamy bardziej wyrafinowane metody estymacji trend-cycle, które pozwalają na oszacowanie w pobliżu punktów końcowych. Kolejność średniej kroczącej określa gładkość oszacowania cyklu trendu. Ogólnie rzecz biorąc, większe zamówienie oznacza płynniejszą krzywą. Poniższy wykres pokazuje wpływ zmiany kolejności średniej ruchomej na dane dotyczące sprzedaży energii elektrycznej. Proste średnie ruchome, takie jak te, są zwykle nieparzyste (np. 3, 5, 7 itd.). Są więc symetryczne: w średniej ruchomej rzędu m2k1, istnieją k wcześniejsze obserwacje, k późniejsze obserwacje i środkowa obserwacja uśrednione. Ale jeśli m był równy, nie byłby już symetryczny. Średnie kroczące średnich kroczących Możliwe jest zastosowanie średniej kroczącej do średniej kroczącej. Jednym z powodów tego jest symetryczna średnia ruchoma rzędu parzystego. Na przykład możemy wziąć średnią ruchomą z rzędu 4, a następnie zastosować kolejną średnią ruchomą rzędu 2 do wyników. W tabeli 6.2 dokonano tego w pierwszych latach kwartalnych danych dotyczących produkcji piwa w Australii. beer2 lt-window 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt 40 piwa2, rząd 4. centrum FALSE 41 ma2x4 lt 40 40 piwo2, rząd 4. centrum PRAWDA 41 Zapis 2 x 4-MA w ostatniej kolumnie oznacza 4-MA a następnie 2-MA. Wartości w ostatniej kolumnie uzyskuje się, biorąc średnią ruchomą rzędu 2 wartości z poprzedniej kolumny. Na przykład pierwsze dwie wartości w kolumnie 4-MA to 451,2 (443410420532) 4 i 448.8 (410420532433) 4. Pierwsza wartość w kolumnie 2times4-MA to średnia z tych dwóch wartości: 450,0 (451,2444,2.8) 2. Kiedy 2-MA podąża za ruchomą średnią rzędu parzystego (np. 4), nazywa się to środkową średnią ruchomą rzędu 4. Dzieje się tak dlatego, że wyniki są teraz symetryczne. Aby to zobaczyć, możemy napisać 2times4-MA w następujący sposób: rozpocząć hat amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Duży wzmacniacz frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. koniec Jest to obecnie ważona średnia obserwacji, ale jest symetryczna. Możliwe są również inne kombinacje średnich kroczących. Na przykład często stosuje się 3 razy 3-MA i składa się z ruchomej średniej z rzędu 3, po której następuje kolejna średnia ruchoma z rzędu 3. Zasadniczo MA porządku zgodnego z porządkiem należy poprzedzać równomierną kolejnością MA, aby była symetryczna. Podobnie po MA w porządku nieparzystym powinno następować MA porządku nieparzystego. Oszacowanie cyklu trendu za pomocą danych sezonowych Najczęstszym zastosowaniem wyśrodkowanych średnich kroczących jest oszacowanie cyklu trendu na podstawie danych sezonowych. Rozważmy 2times4-MA: hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Po zastosowaniu do danych kwartalnych, każdy kwartał roku ma taką samą wagę, jak pierwsze i ostatnie warunki mają zastosowanie do tego samego kwartału w kolejnych latach. W konsekwencji zmienność sezonowa zostanie uśredniona, a wynikające z niej wartości t będą nieznacznie zmienione lub nie ulegną zmianie sezonowej. Podobny efekt można uzyskać stosując 2 razy 8-MA lub 2 razy 12-MA. Zasadniczo, 2 razy m-MA jest równoważne ważonej średniej ruchomej rzędu m1, przy czym wszystkie obserwacje przyjmują wagę 1m, z wyjątkiem pierwszych i ostatnich warunków, które przyjmują wagi 1 (2m). Więc jeśli sezonowość jest równa i rzędu m, użyj 2-krotnego m-MA do oszacowania cyklu trendu. Jeśli okres sezonowy jest nieparzysty i rzędu m, użyj m-MA do oszacowania cyklu trendu. W szczególności, można wykorzystać 2-krotne 12-MA do oszacowania cyklu trendów danych miesięcznych, a 7-MA można wykorzystać do oszacowania trendu cyklu danych dziennych. Inne wybory na zlecenie MA zazwyczaj powodują, że szacunki trendu trendu są skażone przez sezonowość danych. Przykład 6.2 Produkcja urządzeń elektrycznych Rysunek 6.9 pokazuje 2 razy 12-MA zastosowane do indeksu zamówień urządzeń elektrycznych. Zauważ, że gładka linia nie wykazuje sezonowości, jest prawie taka sama jak cykl trendu pokazany na Rysunku 6.2, który został oszacowany za pomocą znacznie bardziej wyrafinowanej metody niż średnie ruchome. Każdy inny wybór dla porządku średniej ruchomej (z wyjątkiem 24, 36 itd.) Dałby gładką linię, która wykazuje pewne wahania sezonowe. fabuła 40 elecequip, ylab quotNowy indeks zamówień. col quotrayreot, main quot Produkcja urządzeń elektrycznych (strefa euro): 41 linii 40 ma 40 elecequip, zamówienie 12 41. col quotredquot 41 Średnie ważone ruchy Kombinacje średnich ruchomych ważone średnie ruchome. Na przykład omówiony powyżej proces 2x4-MA jest równoważny ważonemu 5-MA z wagami podanymi przez frac, frac, frac, frac, frac. Ogólnie, ważony m-MA może być zapisany jako hat t sum k aj y, gdzie k (m-1) 2 i ciężary są podane przez a, kropki, jang. Ważne jest, aby wagi sumowały się do jednego i były symetryczne, tak aby aj a. Prosty m-MA to specjalny przypadek, w którym wszystkie ciężary są równe 1m. Główną zaletą ważonych średnich kroczących jest to, że dają one bardziej płynne oszacowanie cyklu trendu. Zamiast obserwacji wchodzących i wychodzących z obliczeń przy pełnej masie, ich masy są powoli zwiększane, a następnie powoli zmniejszane, co daje bardziej płynną krzywą. Niektóre specyficzne zestawy wag są szeroko stosowane. Niektóre z nich podano w tabeli 6.3.